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2019-02-27

r.fit是我拟合的garch(1,1)模型,问题如下:

在用garch模型拟合残差序列后得到的模型拟合值,为什么plot(fitted(r.fit))可以得出异方差波动图,

1.png

但单独获取fitted(r.fit)的数据,却都是不变的常数...

3.png

跟波动图不一致啊,所以就影响后面把残差序列图和模型拟合值做在一张图里,拟合值就成一条直线了。。。

4.png

2.png

如图,因为是常数,所以画出来的波动率曲线成一条直线了,小弟第一次接触这些时间模型,云里雾里,恳请各位老师指点迷津。


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2019-2-28 10:26:00
问题已解决,是我电脑的问题
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2019-12-8 15:17:34
请问楼主是怎么解决的?谢谢了!
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2020-1-13 09:20:33
矿泉水1202 发表于 2019-12-8 15:17
请问楼主是怎么解决的?谢谢了!
你好朋友,我也忘了当时好像是我电脑版本配置太低,有问题,重新启动了一下就好了。但现在看了下,我代码啥的貌似都不对,提取残差 提取方差 提取均值 都有各自的函数,我原文里我感觉我用的函数,甚至感觉我提问的问题都不对,当时具体什么情形我实在想不起来了,实在抱歉,你可以搁百度上多查查,网上的大神有很多。
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