最近看了一些关于美式期权定价的经典文献一共7篇，解析近似方法的BAW公式，数值方法的二叉树、有限差分和最小二乘蒙特卡洛，很经典的求最优夏普比的对冲策略，最后还有两篇关于商品期权交易的研究和关于风险偏好Fishburn模型的应用，都是对于美式期权比较原始的文献了，关于更为进阶的解析解、数值解还有策略方面的文献，本人水平和时间还不够所以暂时还没有。