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请问美式期权如何对冲呢
yufangping
3734 6
2015-08-03
rt，请问美式期权如何对冲呢
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dawnsense
2015-8-3 20:05:45
yufangping 发表于 2015-8-3 11:03
rt，请问美式期权如何对冲呢
America option，你得先对冲Gamma再对冲Delta，比如你long一份call option的话计算一下Delta和Gamma，再put一份option让Gamma neutral。计算新的option对应的stock的Delta，再进行Delta hedge使Delta neutral就可以了。
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yufangping
2015-8-4 00:52:44
dawnsense 发表于 2015-8-3 20:05
America option，你得先对冲Gamma再对冲Delta，比如你long一份call option的话计算一下Delta和Gamma，再p ...
美式期权为何要这么对冲呢？是什么性质导致要先对冲掉gamma再对冲delta呢？直接动态对冲delta并监控gamma不行吗
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yufangping
2015-8-4 01:10:16
dawnsense 发表于 2015-8-3 20:05
America option，你得先对冲Gamma再对冲Delta，比如你long一份call option的话计算一下Delta和Gamma，再p ...
我咋感觉直接对冲delta就可以呢   美式期权的delta变化应该很平稳吧  
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Chemist_MZ
2015-8-4 07:28:33
same as European option. It is much more clear if you analyze the hedging of an American option in the binomial tree model.
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yufangping
2015-8-4 12:32:19
Chemist_MZ 发表于 2015-8-4 07:28
same as European option. It is much more clear if you analyze the hedging of an American option in t ...
恩，我觉得也应该和对冲欧式的差不多
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