华西期货有限责任公司
摘要：基于豆油、棕榈油的实际交易数据，借助时间序列平稳性和协整关系检验，找到豆油和棕榈油之
间长期、平稳的线性回归模型，并建立误差修正模型。改进统计套利模型，通过数据分析，找出豆油、
棕榈油不合理的价差，从而得出实施跨品种统计套利的临界点。
关键词： 统计套利 跨品种套利 误差修正