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1663 0
2010-02-20
老师, 过年好。

浏览了论坛里面所有关于box-cox的帖子,但似乎都没有很清晰的解释。

我看的一本书上举了这样一个例子:

.boxcox y x1 x2 x3, lrtest model(lambda)

得到的结果是:
-----------------------------------
     y      coef        p>|z|
/theta    0.08          0.000
------------------------------------
------------------------------------
Test H0:             p>chi2
theta=-1             0.000
theta=0              0.000
theta=1              0.000
------------------------------------

然后书上说了这样一段:“The null hypothesis of theta=0 is strongly rejected, so the log-log model is rejected. However, the Box-Cox model with general theta is difficult to interpret and use, and the estimate of theta=0.08 gives much greater support for a log-log model (theta=0) than the linear model (theta=1). Thus we prefer to use the log-log model. "

我的疑惑是,因为0.08更接近于0, 就可以选择让theta为0、即使统计上显著不为零么?如果是这样的话,是不是表明凡是theta<0.5 (比如说0.4)的时候,即使统计上拒绝0、1、-1中的任何一个,我们也可以照此办理、这样选用log 形式呢(因为0.4最接近0)?

谢谢。
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