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2010-03-08
假如股票价格S服从布朗运动,即dS=udt+GdZ,(1)
假如股票价格S服从几何布朗运动,即dS=uSdt+GSdZ,(2)
请问式(1)和(2)中,u ,G ,Z的量纲是什么?
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2010-3-16 20:57:58
u是漂移率,G是标准差,z服从布朗运动;
uS可以理解为股票预期收益率,GS是随机部分;
dS是在较短的时间内股票预期的价值增量。
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