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求助啊!!!GARCH怎么算出VaR(value at risk)
楼主
zhm0215024
4205
7
收藏
2010-03-11
跪求高手指导,最好能说的详细一些,给些资料也可以,小弟菜鸟在此拜谢。
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沙发
zjqjeremy
2010-3-18 19:26:44
我也想知道 也想要
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藤椅
gssdzc
2010-3-18 21:16:10
呵呵,Garch仅仅是得到了拟合结果,要算VAR,还需要用数值积分的方法算出分位数,需要用matlab编程
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板凳
iid_garch
2010-3-19 08:47:41
95% percent under normal distribution: VaR = 2.33 x sqrt(garch val)
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报纸
yaoshanyang
2010-3-23 11:42:06
Hi,
Where to download Sas 9.1.3 with Risk Dimensions?
Thanks!
David
Risk_good_booK.pdf
大小:(2.06 MB)
马上下载
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地板
yangnanyn
2011-3-24 12:47:48
我想问一下用eviews估计风险价值VaR,在garch模型中用预测得到的是条件方差吗?还有如果是我预测后为什么序列中有几个值是NA
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7楼
bryan-zzq
2011-12-28 03:56:01
最好别用EVIEWS。。。那东西现在国外同行都不用了,基本都是给做简单的宏观经济学数据的学生们用
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8楼
aolefor
2011-12-28 05:32:15
我刚刚学eviews
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