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求助啊!!!GARCH怎么算出VaR(value at risk)
zhm0215024
4127 7
2010-03-11
跪求高手指导，最好能说的详细一些，给些资料也可以，小弟菜鸟在此拜谢。
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zjqjeremy
2010-3-18 19:26:44
我也想知道 也想要
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gssdzc
2010-3-18 21:16:10
呵呵，Garch仅仅是得到了拟合结果，要算VAR，还需要用数值积分的方法算出分位数，需要用matlab编程
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iid_garch
2010-3-19 08:47:41
95% percent under normal distribution: VaR = 2.33 x sqrt(garch val)
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yaoshanyang
2010-3-23 11:42:06
Hi,
Where to download Sas 9.1.3 with Risk Dimensions?

Thanks!

David
Risk_good_booK.pdf
大小:(2.06 MB)

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yangnanyn
2011-3-24 12:47:48
我想问一下用eviews估计风险价值VaR，在garch模型中用预测得到的是条件方差吗？还有如果是我预测后为什么序列中有几个值是NA
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