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求助啊!!!GARCH怎么算出VaR(value at risk)

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收藏 2005-09-10

小弟我最近写论文,用GARCH算VAR,求出了最后的方差,还差最后一步,哪位高人知道怎么算出VAR?

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2005-9-10 11:37:00

查出t检验量，然后根据公式讲计算出的检验值与实际值比较，累加出失败次数，就可以啦！原来很久以前做过。大致如此吧，当然要编程序

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