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计算VaR(value at risk)遇到了问题
拂去尘缘
4794 7
2017-07-10
最近在计算投资组合的在险价值（value at risk），但是我看的案例都是资产的头寸为发生变化的案例，求教资产组合的头寸每天都发生变化的资产组合的在险价值怎么计算？借助什么方法？请不吝赐教
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foozhencheng
2017-7-10 13:32:07
VaR是看投资组合价值的概率分布，或者投资组合的收益率的分布，通过分布找分位数来确定VaR
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拂去尘缘
2017-7-10 13:38:19
foozhencheng 发表于 2017-7-10 13:32
VaR是看投资组合价值的概率分布，或者投资组合的收益率的分布，通过分布找分位数来确定VaR
您好，首先非常感谢您的回复。我看了几种VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时采用哪种方法合适呢？
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拂去尘缘
2017-7-10 13:38:46
foozhencheng 发表于 2017-7-10 13:32
VaR是看投资组合价值的概率分布，或者投资组合的收益率的分布，通过分布找分位数来确定VaR
您好，首先非常感谢您的回复。我看了几种VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资产组合的头寸每天都发生变化，请问此时采用哪种方法合适呢？
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foozhencheng
2017-7-24 13:40:18
拂去尘缘 发表于 2017-7-10 13:38
您好，首先非常感谢您的回复。我看了几种VaR都是假设在头寸不变的条件下来计算的，但是我们公司的情况是资 ...
那就看变化后的资产分布～
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liud123
2019-2-21 14:25:13
想请问您另一个关于VaR的问题，我在计算单支股票的VaR时，出现了VaR大于1的情况，我用的是历史模拟法，股票的收盘价取得对数，期待您的回答！谢谢
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