[讨论]关于Ito定理

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收藏 2006-03-11

老师要求写股票定价的模型选择,要求比较It模型和对数正态模型,通过对实际数据的验证,看看哪个模型最有效,求助该看什么书,还有模型参数的估计怎么做,大人请慷慨指教~~~

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2006-3-11 23:10:00

一般假设股票价值服从几何布朗运动，要是这个假设还要检验，那类似于JPE,JF上发表的文章恐怕都要退稿了！

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2006-3-11 23:24:00

比较Ito模型与对数正态模型？是不是你表达有误？

估计是BS模型的两种形式吧？

若表达无误的话，请你的导师先从理论上比较下所谓的“Ito模型”和“对数正态模型”！

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2006-3-13 08:31:00

ITo只是一个随机微分方程的解法，不存在什么模型之说，我觉得做研究最好看一下达非的《动态资产定价理论》，虽然比较难啃一点。

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