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[急问] 谁知道怎么证明Vasicek model的sharpe ratio是常数？
marszhao
2939 5
2010-03-19
请教了~谢谢
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long4
2010-3-19 08:08:32
是否指单位风险市场价格为常数
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marszhao
2010-3-22 08:30:07
2# long4
对，当短期市场利率符合Vasicek model的情况下的单位市场风险价格是常数。不知道怎么证明
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long4
2010-3-22 09:24:43
那这个不需要证明
风险市场价格为常数是仿射模型的一种假设，是最简单的一种情形；
Dai and Singleton(2000)后假设了可变的风险市场价格，但符号不发生变，形如A=sqrt(St) *lamada,St为波动率系数。
Duffee(2002)假设了可变，且符号也发生变化的风险溢价，与实际情形更接近。因为现实中期限风险溢价是可正可负的。
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marszhao
2010-3-22 22:15:58
谢谢啊。不知道老师为什么让我证明……
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Enthuse
2010-3-23 00:11:29
marszhao 发表于 2010-3-19 04:15
请教了~谢谢
if you read the original paper, this is an assumption.
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