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关于VaR计算的几篇实用文章
wqsotto
4729 14
2010-03-19
关于VaR的计算，大部分书上只介绍其计算原理，而且很泛泛，普遍的都会说分为三种方法，但是其实际的操作计算过程大都没有介绍。这几篇文章算是实例，供大家看看吧！
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jamelau
2010-3-19 13:59:12
价格有点高，
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zhuhunwin030
2010-3-20 12:03:59
11111111111111111111111111111111
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fin9845cl
2010-3-20 13:10:15
先下载下来好好学习下！！！！！
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danellv
2010-3-21 06:19:43
这玩意儿相当有用，看过Crouhy, Bessis, 的有关risk manage的书，里面确实讲到很多方法，但是对于真正的模型，RiskMetrics他们有自己的一套，叫什么VID，网上查不到，所以也学不到。。。看看这本书到底讲的什么，如果真能学到东西，那4个论坛币就太值了
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danellv
2010-3-21 06:39:07
再回一下贴，刚文章大体都看了，内容水平停留在2000年阶段。对于后尾事件发生的概率，目前没有有效的估测手段。如果用monte carlo估计，那也是建立在分布假设上的。而且有些金融衍生品的风险因素不止一个，相互重叠，我最近在研究用PCA（主成分分析）的方法拆分协方差矩阵，然后再做Monte Carlo Analysis。另外如果这方面有研究的人看到了这个帖子，咱们可以多交流。本人QQ 99292433
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