求协整检验问题 - 经管之家

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求协整检验问题

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收藏 2010-03-23

用的是EG检验第一步建立协整方程发现DW比较小,存在自相关
请问在做第二步对残差单位根检验前要不要先用Cochrane-Orcutt迭代法消除自相关,再拿残差进行单位根检验

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2010-3-23 20:55:44

不要加ar(1) ar(2) 但是可以引入自变量和因变量的滞后期当然不管残差是否平稳直接提取残差进行平稳性检验也是可以的这两种方法在张小同的讲义中都可以

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2010-3-24 21:49:41

谢谢李子奈这本也是加滞后一期

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