问题：协整检验和自相关 - 经管之家

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问题：协整检验和自相关

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收藏 2010-12-04

请问：我进行分析的两个时间序列数据是二阶单整的，在进行OLS估计后，得到的残差也是平稳的，那么应该就可以认为这两个变量之间存在着长期的均衡关系。但是从这时的回归方程的DW值上看，模型存在着正的自相关。那么是否需要在该方程的基础上对自相关进行修正？如果需要，是否可以使用Cochrane － Orcutt（科克伦—奥科特）迭代法进行修正？

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2010-12-4 17:32:20

高手帮帮忙啊……本人是刚刚接触时间序列数据的菜鸟……这些东西都很不熟悉……

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2015-12-9 14:43:20

和楼主遇到一模一样的问题，请问你最后是怎么解决的？

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2017-3-30 18:27:29

是啊，我们老师讲课时也不讲这个问题。残差序列虽然稳定，但是明明有自相关问题，这个协整结果还有用吗？还能说明长期中的均衡关系不？

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2017-3-30 18:28:56

等大神解惑！谢谢！

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2018-3-15 14:04:23

很大的小发表于 2017-3-30 18:28
等大神解惑！谢谢！

请问一下你知道怎么解决吗？

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