VEC模型的格兰杰因果检验 - 经管之家

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VEC模型的格兰杰因果检验

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收藏 2010-04-17

在做VEC模型前是必须先把VAR模型先摆出来吗？
格兰杰因果关系检验是在什么时候进行检验？是在VAR之后还是VEC之后？本人试验过了，两次的结果不同。
对VEC模型进行AR根检验时，允许有在圈外的根吗？
诚邀高手解答~

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2010-4-17 15:47:15

先VAR模型,再VEC模型，格兰杰因果关系检验必须知道变量是否稳定。

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2010-4-17 23:27:47

我也想知道VEC模型是否允许有单位根.....

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2015-10-12 10:07:23

可能的关系熟k下，如果估计一个有r个协整关系的VEC模型，则应该有k-r个根等于1

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