有关Jahensen协整检验

jding1986

2672

收藏 2010-04-27

悬赏 2 个论坛币未解决

请问各位大虾在VAR的基础上的Johansen检验，1，如何选择其中的6个模型？ 2，Johansen的滞后阶数是VAR滞后阶数减去1，请问Eviews是自动识别的吗？ 3，Johansen检验时，那个外生变量可以不填吗？4，协整检验后进行Granger因果检验，在EVIEWS上如何操作，可以直接进行吗？因为变量都是I(1)，而VAR模型中并没有做差分啊

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Mr._W

2012-6-16 10:22:21

不懂

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haoyun010

2012-6-16 19:17:21

本人认为，六个模型的重点是其中前两个，可以判断是否存在一个协整关系，以及后面模型结果可以反映变量相关系数，即Normalized cointegrating coefficients ；
滞后阶数不能自动识别，需要自己在lag interval中填写；
外生变量在此Johanson的协整检验中暂不填；
Granger因果检验可以在选则变量并打开后，点Granger casulity,并填写合适的滞后期。同时，作此检验时不需要一阶差分序列

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richardgu26

2012-6-16 19:23:42

haoyun010 发表于 2012-6-16 19:17
本人认为，六个模型的重点是其中前两个，可以判断是否存在一个协整关系；滞后阶数不能自动识别，需要自己在 ...

同意！

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haoyun010

2012-6-16 19:31:15

richardgu26 发表于 2012-6-16 19:23
同意！

谢谢！

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nemozh

2012-6-16 19:50:14

Mr._W 发表于 2012-6-16 10:22
不懂

Granger因果检验要求变量是平稳的啊，可是序列是一阶单整的，怎么会不需要

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