请问原序列不平稳而VAR平稳可以进行脉冲响应函数的分析吗 - 经管之家

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请问原序列不平稳而VAR平稳可以进行脉冲响应函数的分析吗

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收藏 2020-03-22

如题，正在进行CRB指数和我国PPI的回归，两个序列都是原序列不平稳而差分后平稳，协整关系的检验也没有拒绝原假设。使用原序列建立VAR模型后，整个模型却是稳定的，请问这样可以接着做脉冲响应函数的分析吗？如果不行，PPI的差分是否还具有经济意义呢？
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2021-2-25 18:53:37

1.看你数据用的时间，如果你的数据比较短的话，只有15年左右的话可以不进行协整检验，因为协整是看长期关系的存在的。
2.你的协整检验用的是什么方法呢？如果你做出来不能拒绝的话，你可以使用其他的方法试一下，比如如果eG两步法不行的话，你可以使用这johansen检验试一下。

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