ADF检验和自相关检验Q值求助

qyh1985923

4579

收藏 2010-05-25

大家好，
我最近在做一篇论文，其中用到了ADF检验，因为是初学者，所以有点弄不清楚麻烦大家帮我看一下好么。
我用到的是以下图片中的模型，我要对它做平稳检测，然后再对残差进行自相关检测。我已经得到了DEF值。是不是只要对它做一阶的ADF检测就可以呢？如何得到这个残差项呢？

因为马上就要去见导师了所以非常着急，希望知道的同学可以帮帮我，谢谢大家了！！！！！

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qixiao20041

2010-5-25 18:22:13

1# qyh1985923
路过，学习一下！

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小非

2010-5-25 20:37:43

我认为这个形式就是直接对DEF做ADF检验，你模型中加了DEF的差分的滞后项就是为了去除该模型中残差的自相关，选择最优的滞后阶数可以直接说残差不存在自相关了。不明白为什么还要检验？

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qyh1985923

2010-5-25 20:59:43

3# 小非

谢谢你的回复啊：）这是我导师给我的一片例文，所以我要按照这个区做论文，所以即使残差一定是不相关的，我也需要用Q-STAT去验证一下，在论文中给出一个值。拜托大家帮我看看怎么对这个残差做Q-STAT的检验呢？
另外我是个初学者了，是不是我只要在对我的DEF值做ADF检验的时候选择“一阶差分”这个项，就符合图中这个模型了？

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