用改革开放以后的税收x1，存款利率x2对居民存款y建立了回归模型y=b0+b1x1+b2x2，DW值比较小，不能通过检验，且用迭代法或者差分法，进行了几次都无法消除自相关问题。但是对于应变量y=居民存款，明显是一个AR（1）模型yt=u*yt-1+at，能不能把yt-1看做一个新增加的自变量，从新建立回归方程？这样可行吗？