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2010-06-03
R做ADF检验的时候,我现在用到的命令是:adf.test(y),请教在命令里如何设置滞后项阶数、以及有无漂移项?谢谢
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2010-6-3 10:57:03
你可以在eviews中进行检验啊
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2010-6-3 22:12:27
eviews我倒是会用,不过现在学R语言嘛,想在R里面解决它
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2015-2-26 15:25:39
adf.test()里面就可以设滞后项的判断,adf.test(x, alternative = c("stationary", "explosive"),
         k = trunc((length(x)-1)^(1/3)))
AIC准则——
计算AIC统计量,模型的残差平方和(SS)除以样本容量(n),再取对数,加上2倍的解释变量个数(k)除以样本容量.
AIC=log(SS/n)+2*k/n
寻找某一k值是AIC达到极小值,则k就是最优滞后阶数。
SC准则——
SC=log(SS/n)+log(n)*k/n
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