股指数据一般是非平稳的，所以我们常用股指回报做回归。但如果直接使用非平稳的股指数据做ar(1)回归，得到的r方很高，并且一阶滞后很显著，这种情况是伪回归suprious regression的例子吗？还是因为其他的原因？
大体上说，如果时间序列回归中使用了非平稳序列，对于回归结果具体会有什么影响？