全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3793 1
2010-08-02
TGARCH要求各个变量的值均大于0,但是我算出来的有一个变量小于0,这怎么办啊?我试图改变取值空间来消除这种现象,可是是了好久都不行~~

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +               
        C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1) + C(7)*GARCH(-2)               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
C    0.000994    0.000348    2.854658    0.0043
               
    Variance Equation            
               
C    2.33E-06    2.33E-06    0.999116    0.3177
RESID(-1)^2    0.093056    0.027842    3.342338    0.0008
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)    0.043464    0.045613    0.952875    0.3407
RESID(-2)^2    -0.030662    0.078552    -0.390341    0.6963
GARCH(-1)    0.962239    0.829708    1.159733    0.2462
GARCH(-2)    -0.060738    0.735773    -0.082550    0.9342
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-12-21 09:47:13
你可以用EGARCH模型,这个预测值会大于0的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群