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2010-08-20
连老师,您好!

想请教一个关于滞后变量的解释问题的。

在一个回归模型中, 被解释变量是y的当前期减去y的滞后一期(Yt-Yt-1),就是那个三角形的Y, 解释变量是y的滞后第2期(Yt-2)还有其他的变量例如x1,x2等等,(这个回归模型假设y的滞后第1期等于1)

请问连老师,我是否可以根据上面的回归结果,也就是根据y的滞后第2期的系数来推断y的滞后1期和滞后2期的各自的影响呢?

换句话说,一个回归式子里面的被解释变量是当期值与上一起值的差, 我是否可以根据这个值的滞后第2期的回归系数来判定第一期的系数是多少呢?

谢谢您!!
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2010-8-20 09:03:25
我认为无法推断,你的被解释变量是 y 的变动 D.y,而解释变量则是 L2.y,因此, L2.y 的系数表示 L2.y 变动一个单位时,D.y 的变动,无法引申出你所要解释的东西。
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2010-8-20 13:30:24
谢谢连老师!!
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2010-9-16 17:50:59
题目看不懂,叙述得有点问题哦,‘根据y的滞后第2期的系数来推断y的滞后1期和滞后2期的各自的影响呢?’
估计是‘根据DYt 的滞后第2期的系数来推断y的滞后1期和滞后2期的各自的影响呢?'
额,还是不清楚。

Yt - Yt-1= b0 Yt-2+b1 X1+b2 X2+b3 X3
Yt-1 - Yt-2= B0 Yt-3+B1 X1+B2 X2+B3 X3

中文真是麻烦。。唉。。
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2010-9-17 05:39:17
谢谢楼上的回复.其实这个问题做出来了,完全是根据数学的公式最后推出来了.
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