关于脉冲响应函数的疑问 - 经管之家

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关于脉冲响应函数的疑问

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收藏 2010-08-26

刚学完古扎拉蒂的《计量经济学基础》暑假看了高级计量，有点不懂，请问一下，脉冲响应函数是怎么回事啊？

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2010-8-26 22:05:22

先谢谢大家了

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2010-8-26 22:21:24

脉冲响应函数(IRF：Impluse Response Function)用于衡量来自随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响。

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2010-8-26 22:38:09

哦，谢谢啦，不过里面的矩阵有点不明白

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2010-8-26 22:47:01

好像随着时间 t 的推移，脉冲值（滞后项变量前的系数）也跟着推移。

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2010-8-26 22:53:55

矩阵表明由相关时间序列共同组成的系统啊，脉冲响应函数本身是运用于结构方程分析

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