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GARCH估计的问题 收益的条件期望怎么得到
楼主
shuijing0314069
3139
8
收藏
2010-11-06
我想要用GARCH模型对股票的收益波动的时变性进行估计,
但是不知道收益条件期望Et-1(Rt)怎么得到。请大侠指导,谢谢!
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沙发
chowyoung
2010-11-6 12:21:43
现在谁还用GARCH这老掉牙的方法,楼主早点更换主题吧
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藤椅
shuijing0314069
2010-11-6 13:21:14
那还恳请大侠指点一下这个老掉牙的问题!
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板凳
787740190
2010-11-6 17:36:14
我更老掉牙,帮顶
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报纸
yangnanyn
2010-11-20 22:27:00
我也想知道,求指点
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地板
FNank_love
2010-12-21 10:39:21
我也想知道.........
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7楼
guoyaoqi
2011-4-13 22:09:33
同问...顶一下
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8楼
mahuiyuan
2012-3-6 14:33:56
不知道,只好帮忙顶一下吧
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9楼
shuijing0314069
2012-3-28 12:07:28
问题已经解决了,在用eviews做GARCH估计时,在mean equation spection里放的就是条件均值的方程,你可以根据自己的需要填写。例如:"a a1 a2"所代表的条件方程就是a=c0+c1*a1+c2*a2,其中c0-c3代表的是系数,a1和a2代表的是滞后一阶的值
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