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2010-12-15
附见图片中,自相关的拖尾在二十阶内都没有明显减弱。请问要如何处理该时间序列呢?还是我有可能犯了什么错?请赐教,谢谢。
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2010-12-15 00:57:37
另外,我想再请教一下,如果估计模型的R-Square值,远小于95%,是不是代表该模型一定不可以用啊?
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2010-12-15 18:36:58
偏相关系数一步结尾较明显,应该可以用AR(1)
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2010-12-15 22:58:38
r平方的值不必苛求,这是李子奈书上说的,还有一个举例说的是r^2为0.2左右,但是依然可以用。
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