向高手请教:如果残差项e为二阶单整,可否认为两变量x,y是协整的?

dabian

4600

收藏 2006-07-10

在两变量的Engle-Granger检验中,如果残差项e为一阶单整,则认为变量y,x协整.
我的问题是:如果残差项e为二阶单整,可否认为两变量x,y是协整的?

[此贴子已经被作者于2006-7-10 17:47:24编辑过]

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philip8008

2009-11-19 09:56:19

原始变量如果是二阶单整的，残差为一阶单整，根据协整定义，可以认为x,y是有协整关系；现在很多资料上却说如果残差平稳，则x,y存在协整关系，否则不是。个人认为，对于二阶单整的变量x,y，其回归方程的残差是I(1)或I(0)都可认为存在协整关系，只是当残差为i(0)时，好像更倾向认为两变量有长期均衡关系。不知对否，请高手指教

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carltonxc

2012-4-14 20:48:18

妹的，高教的计量经济学教材上没说什么时候不是协整。伍德林奇的书还没找到哪里有讲。
我看这个有点难度。。。。

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nikitanikita

2012-9-2 11:07:46

做论文遇到这样的情况，到现在也没有答案真纠结

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