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求问：计量经济学中的VAR方法是怎么运用的么？
zll6303
8209 2
2011-02-02
今天我老师说可以采用VAR的方法，我乍一看有点像value at risk，但不知道该怎么运用，和OLS,event study有什么区别呢？难道就是最基础的置信区间？
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冬日的碧雪
2011-2-2 09:42:09
vector autogression，不是value at risk，请参加hamilton time series analysis ch.10 and ch.11 for detailed treatment
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冬日的碧雪
2011-2-2 09:43:06
错了，是autoregression，中文翻译为向量自回归
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