初学者，最近在做实证的时候遇到一些问题，我的数据时1000多个上市公司9年的面板数据，看帖说年份超过7年就要考虑自相关的问题。F检验和huasman检验结果选择固定效应模型，在用xttest3检验结果拒绝群体齐方差的原假设，就是说有异方差的存在；Pesaran的检验结果拒绝了横截面独立性的原假设，也就是同时还存在截面相关。Wooldridge检验拒绝回归方程中不存在自相关的假设，就还要考虑自相关问题。最终我选择用FGLS模型来检验，然后我help xtgls，

      noconstant               suppress constant term
      panels(iid)              use i.i.d. error structure
      panels(heteroskedastic)  use heteroskedastic but uncorrelated error structure
      panels(correlated)       use heteroskedastic and correlated error structure
      corr(independent)        use independent autocorrelation structure
      corr(ar1)                use AR1 autocorrelation structure
      corr(psar1)              use panel-specific AR1 autocorrelation structure
      rhotype(calc)            specify method to compute autocorrelation parameter; see Options for details; seldom used
      igls                     use iterated GLS estimator instead of two-step GLS estimator
      force                    estimate even if observations unequally spaced in time
根据检验结果我应该选panels(correlated)，但我不太清楚corr(ar1)与 corr(psar1)之间的差别，我就随便选了一个，

具体的命令就是 xtgls y x1 x2 x3 x4, panels(c) corr(p) igls
结果迭代了几百次都没有结果，这是什么原因呢，请求学术大佬的帮助！拜托大家了