数据的协整处理 - 经管之家

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数据的协整处理

liyongmeng98765

1703

3

收藏 2011-03-30

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我正在做VAR模型，当做到协整检验的时候出现问题，我的原始数据不经过差分已经平稳，也就是说是零阶单整I(0),高铁梅书上写道：只有非平稳的序列才能进行协整检验。也就是说除非是I(1 )或者是I(2), 这样如果我不做协整检验，我就无法知道变量之间的长期关系，也就无法做VAR模型，谁能告诉我怎么办？！

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模型是平稳的状况下，VAR是短记忆模型。既然如此，变量之间的长期影响若仅从线性模型看来并不存在。协整，没有单位根，当然不用考虑协整。

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2011-3-30 11:07:56

模型是平稳的状况下，VAR是短记忆模型。既然如此，变量之间的长期影响
若仅从线性模型看来并不存在。协整，没有单位根，当然不用考虑协整。

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2011-3-30 11:18:11

kantdisciple 发表于 2011-3-30 11:15
模型是平稳的状况下，VAR是短记忆模型。既然如此，变量之间的长期影响
若仅从线性模型看来并不存在。协整，没有单位根，当然不用考虑协整。

这位同学基本说的很清楚了

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liyongmeng98765

2011-3-30 11:41:51

2# kantdisciple
也就是说我可以做VAR模型了是吗 ?我也可以做 SVAR模型是吗？谢谢！

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