摘要翻译：
本文利用每个标的资产的马尔可夫性质，给出了长期限路径依赖期权定价的一种数值方法。这使得我们能够通过使用一些普通的vanillas来近似路径依赖选项。我们给出了一些基础资产表现为一些流行的Levy过程的例子。此外，我们给出了一些收益和用来逼近它们的函数。
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英文标题：
《Asymptotic behavior of prices of path dependent options》
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作者：
Yuji Hishida and Kenji Yasutomi
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最新提交年份：
2009
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分类信息：

一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Pricing of Securities        证券定价
分类描述：Valuation and hedging of financial securities, their derivatives, and structured products
金融证券及其衍生产品和结构化产品的估值和套期保值
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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英文摘要：
  In this paper, we give a numerical method for pricing long maturity, path dependent options by using the Markov property for each underlying asset. This enables us to approximate a path dependent option by using some kinds of plain vanillas. We give some examples whose underlying assets behave as some popular Levy processes. Moreover, we give some payoffs and functions used to approximate them.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/0911.5579