摘要翻译：
本文给出了多元仿射跳跃扩散过程的闭式跃迁密度展开式。这些展开式依赖于我们在加权Hilbert空间中对具有所有多项式矩的随机变量发展的一般逼近理论。我们建立了保证仿射模型转移密度的存在性和可微性的参数条件，并证明了它们是如何自然地适合于近似框架的。在信用风险、可能性推断和期权定价方面的实证应用突出了我们的扩展的有用性。这种近似计算速度非常快，而且非常精确，数值稳定。
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英文标题：
《Density Approximations for Multivariate Affine Jump-Diffusion Processes》
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作者：
Damir Filipovi\'c and Eberhard Mayerhofer and Paul Schneider
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最新提交年份：
2011
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分类信息：

一级分类：Mathematics        数学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：Applied, computational and theoretical statistics: e.g. statistical inference, regression, time series, multivariate analysis, data analysis, Markov chain Monte Carlo, design of experiments, case studies
应用统计、计算统计和理论统计：例如统计推断、回归、时间序列、多元分析、数据分析、马尔可夫链蒙特卡罗、实验设计、案例研究
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Computational Finance        计算金融学
分类描述：Computational methods, including Monte Carlo, PDE, lattice and other numerical methods with applications to financial modeling
计算方法，包括蒙特卡罗，偏微分方程，格子和其他数值方法，并应用于金融建模
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一级分类：Quantitative Finance        数量金融学
二级分类：Statistical Finance        统计金融
分类描述：Statistical, econometric and econophysics analyses with applications to financial markets and economic data
统计、计量经济学和经济物理学分析及其在金融市场和经济数据中的应用
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一级分类：Statistics        统计学
二级分类：Statistics Theory        统计理论
分类描述：stat.TH is an alias for math.ST. Asymptotics, Bayesian Inference, Decision Theory, Estimation, Foundations, Inference, Testing.
Stat.Th是Math.St的别名。渐近，贝叶斯推论，决策理论，估计，基础，推论，检验。
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英文摘要：
  We introduce closed-form transition density expansions for multivariate affine jump-diffusion processes. The expansions rely on a general approximation theory which we develop in weighted Hilbert spaces for random variables which possess all polynomial moments. We establish parametric conditions which guarantee existence and differentiability of transition densities of affine models and show how they naturally fit into the approximation framework. Empirical applications in credit risk, likelihood inference, and option pricing highlight the usefulness of our expansions. The approximations are extremely fast to evaluate, and they perform very accurately and numerically stable.
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PDF链接：
https://arxiv.org/pdf/1104.5326