连老师
   我们在分析消费与收入的协整关系问题，参考国内学者的研究时，对二者的分析认为消费与收入分别存在一阶单整关系，二者存在一个协整关系。但我们做的结果却没找到协整关系，以下是我们做的结果：
cu:为城镇人均消费支出  yu:城镇人均可支配收入（两类数据均采用当年价，时间为1978~2009年）
. dfuller cu
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        31
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)              9.600            -3.709            -2.983            -2.623
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 1.0000
. dfuller cu,lag(2)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        29
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)              2.371            -3.723            -2.989            -2.625
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9990
. dfuller cu,lag(3)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        28
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)              2.444            -3.730            -2.992            -2.626
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9990
. dfuller lncu
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        31
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.957            -3.709            -2.983            -2.623
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7687
. dfuller lncu,lag(2)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        29
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.702            -3.723            -2.989            -2.625
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8464
. dfuller lncu,lag(3)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        28
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.891            -3.730            -2.992            -2.626
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.7909
结果显示不存在单位根
dfuller lnyu
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        31
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.738            -3.709            -2.983            -2.623
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8367
. dfuller lnyu,lag(2)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        29
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.396            -3.723            -2.989            -2.625
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9108
dfuller lnyu
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        31
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.738            -3.709            -2.983            -2.623
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.8367
. dfuller lnyu,lag(2)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =        29
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -0.396            -3.723            -2.989            -2.625
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9108
人均可支配收入也不存在单位根。
现在很困惑问题出在哪里？我们采用的数据来自于国家统计局网站上历年城乡人均消费、支出数据。