二阶差分平稳构建var模型 - 经管之家

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二阶差分平稳构建var模型

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收藏 2022-04-07

想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立var模型，使用原序列还是二阶差分后序列。
（1）因为看到有一种说法是，如果同阶单整且协整就可以建立var模型，这三个变量之间存在协整关系，所以可以用原序列建立var模型。
（2）还有一种说法是，不建立var模型，协整后直接建立vec误差修正模型。
请问问大家，到底应该怎么样做呢，用原序列还是二阶差分后序列。
自己摸索着接触这方面知识，求大家答疑解惑，谢谢大家~

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2022-4-9 21:58:10

wjkk 发表于 2022-4-7 11:24
想问问大家，如果三个变量原序列和一阶差分后序列都各有一个不平稳，但二阶差分后都平稳，请问如果要建立va ...

我也有这个疑问

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2022-4-19 01:22:14

首先，二阶差分没有经济意义。其次，若原序列有两个都平稳，而剩余的这个一阶差分平稳，就可以用两原序列加一个一阶差分的数据进行回归检验。再次，若没出现上述情况，就使用二阶数据进行协整检验，再建立误差修正模型即可。（若有不同意见，请各位同仁理性讨论）

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2022-4-24 22:38:19

Tsnu 发表于 2022-4-19 01:22
首先，二阶差分没有经济意义。其次，若原序列有两个都平稳，而剩余的这个一阶差分平稳，就可以用两原序列加 ...

请问
[若原序列有两个都平稳，而剩余的这个一阶差分平稳，就可以用两原序列加一个一阶差分的数据进行回归检验]这个有什么依据吗，就是说有在哪本书或者资料里提过吗？抱歉现在才看到回复，谢谢解答~

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2022-5-18 09:02:11

1. 如果不考虑经济意义，要全部平稳才可以建立VAR模型，没记错的话。2. 通过协整检验后，可以用原序列建立VECM。

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2024-3-19 14:42:31

wjkk 发表于 2022-4-24 22:38
请问
[若原序列有两个都平稳，而剩余的这个一阶差分平稳，就可以用两原序列加一个一阶差分的数据进行回归 ...

请问有找到依据了吗？

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