VAR模型构建的问题 - 经管之家

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VAR模型构建的问题

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收藏 2013-03-23

原序列是非平稳的，二阶差分后才是平稳的，现在要构建VAR 模型，请问是在原序列基础上还是二阶差分后的基础上构建？希望得到你的帮助，谢谢。。。

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风骚陈大炮

2013-3-23 02:52:50

二阶差分

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2013-3-23 10:55:09

风骚陈大炮发表于 2013-3-23 02:52
二阶差分

我发现二阶差分后数据就发生了很大的变化，接下来的脉冲响应和方差分解效果都不好，这是怎么回事？？

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风骚陈大炮

2013-3-23 17:09:24

暖暖夕阳发表于 2013-3-23 10:55
我发现二阶差分后数据就发生了很大的变化，接下来的脉冲响应和方差分解效果都不好，这是怎么回事？？

改变元数据的表达形式，例如GDP由绝对值变成百分比率，再不行就只能调整模型或者增加样本吧，我也遇到过类似的情况，很棘手的说···

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yzbycs@sina.com

2013-3-23 18:09:36

数据发QQ：39337322，帮你建一个，带解释

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2013-3-23 23:49:13

风骚陈大炮发表于 2013-3-23 17:09
改变元数据的表达形式，例如GDP由绝对值变成百分比率，再不行就只能调整模型或者增加样本吧，我也遇到过类 ...

二阶差分后发现数据就趋于平缓，很多性质都不显著了。。。

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2013-3-23 23:50:00

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-23 18:09
数据发QQ：39337322，帮你建一个，带解释

嘿嘿，谢谢哦，不过我只要理论上的解释就好了，具体的操作我会的。。。

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风骚陈大炮

2013-3-24 00:27:33

暖暖夕阳发表于 2013-3-23 23:49
二阶差分后发现数据就趋于平缓，很多性质都不显著了。。。

是啊，不要用差分了，用他们的百分比变动率吧，这样效果更好，而且模型也比较容易通过检验

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2013-3-24 18:37:40

还有了解的可以帮助下吗？？

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2013-3-24 20:41:54

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-24 19:58
一般情况下，VAR是原数列的。如果是差分后的平稳数列，就不需要做什么协整、模型平稳等等检验了

这样严谨吗？VAR模型不是建立在平稳性序列基础之上的吗？

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2013-3-24 23:01:38

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-24 22:16
VAR平稳，指的是模型平稳，非数列平稳

我好想有点明白了，谢谢指点。。

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2013-3-24 23:12:26

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-24 22:16
VAR平稳，指的是模型平稳，非数列平稳

我在VAR模型做完之后进行模型平稳性检验时（根图检验），有一个点不在单位圆内，那这个VAR模型可以用吗？不可以的话可以进行修正吗？

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胖胖小龟宝

2015-12-8 15:49:11

1.平稳数据可VAR
2.不平稳的可以考察同阶单整与否同阶单整的话可做协整，在具有协整关系下可做VEC（用原序列即可）

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