VAR模型构建问题

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收藏 2016-05-25

昨天论文答辩，我的论文是选取了两个金融的指标以及一个isr(第二、三产业与gdp比值)指标，建立VAR，目的是得出金融对产业结构转型升级有支持作用。但老师说产业结构的影响因素太多，认为我的模型意义不大。请问VAR模型研究A和B之间的关系必须包括B的所有或者大部分因素吗？不太可能吧。。。

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statsman

2016-5-25 08:41:29

VAR是描述变量之间相互影响关系的

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whfp123

2016-5-25 08:59:48

这个问题进度啊。VAR是描述变量之间相互决定的。

whfp123.jimdo。com
whdk123.weebly。com

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fgs84594132

2016-5-25 09:30:01

statsman 发表于 2016-5-25 08:41
VAR是描述变量之间相互影响关系的

对啊，当时也不好反驳人家老师

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lujinlong

2016-5-27 21:35:46

向量自回归（VAR）是基于数据的统计性质建立模型，VAR模型把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量的滞后值的函数来构造模型，从而将单变量自回归模型推广到由多元时间序列变量组成的“向量”自回归模型。VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。

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