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2022-06-22
个股买卖价差

数据区间
2003年-2022年5月的日度数据,共 923万条数据
上市公司A股

字段说明
变量定义
证券代码
交易日期
相对报价价差(等权平均)(卖价-买价)/买卖价中点价格,简单平均计算。
相对有效价差(等权平均)2×(成交价-买卖价中点价格)绝对值/买卖价中点价格,简单平均计算。
相对报价价差(时间加权平均)(卖价-买价)/买卖价中点价格,权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
相对有效价差(时间加权平均)2×(成交价-买卖价中点价格)绝对值/买卖价中点价格,权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
相对报价价差(成交量加权平均)(卖价-买价)/买卖价中点价格,权重为交易发生时的成交量。
相对有效价差(成交量加权平均)2×(成交价-买卖价中点价格)绝对值/买卖价中点价格,权重为交易发生时的成交量。
相对报价价差(成交金额加权平均)(卖价-买价)/买卖价中点价格,权重为交易发生时的成交金额。
相对有效价差(成交金额加权平均)2×(成交价-买卖价中点价格)绝对值/买卖价中点价格,权重为交易发生时的成交金额。
有效数据条数进行以上计算时所用到的高频L1数据条数。

使用日内高频数据计算

数据截图






相关文献:
张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指标的检验——基于买卖价差的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2013.


223934docdjtoclaeojyaz.jpg





数据量比较大放在百度网盘
excel格式的有600多M
dta格式800M汇总在一起的,可以直接使用





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2022-6-22 11:08:50
STATA论文复刻实证分析


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2023-6-26 22:56:36
楼主啊,B股数据怎么是从2021年开始的啊?我白买了哦
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2023-6-28 17:34:33
kamiyasakurako 发表于 2023-6-26 22:56
楼主啊,B股数据怎么是从2021年开始的啊?我白买了哦
您好,主要是上市公司A股的
帖子有说明
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