个股买卖价差

数据区间
2003年-2022年5月的日度数据，共 923万条数据
上市公司A股

字段说明

变量	定义
证券代码
交易日期
相对报价价差（等权平均）	（卖价－买价）／买卖价中点价格，简单平均计算。
相对有效价差（等权平均）	2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，简单平均计算。
相对报价价差（时间加权平均）	（卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
相对有效价差（时间加权平均）	2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为相邻两笔交易记录的时间间隔。
相对报价价差（成交量加权平均）	（卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
相对有效价差（成交量加权平均）	2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交量。
相对报价价差（成交金额加权平均）	（卖价－买价）／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
相对有效价差（成交金额加权平均）	2×（成交价－买卖价中点价格）绝对值／买卖价中点价格，权重为交易发生时的成交金额。
有效数据条数	进行以上计算时所用到的高频L1数据条数。

使用日内高频数据计算

数据截图






相关文献：
张峥, 李怡宗, 张玉龙,等. 中国股市流动性间接指标的检验——基于买卖价差的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2013.








数据量比较大放在百度网盘
excel格式的有600多M
dta格式800M汇总在一起的，可以直接使用

个股买卖价差（相对报价价差和相对有效价差）日数据（2003-2022年5月）xlsx和dta格式
大小:(76 Bytes)

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