全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
ARCH模型中外生变量是显著的, 可是为什么在GARCH模型中就不显著?
Ruby_Sun
526 1
2022-08-08
想看外生变量是否会对股市产生影响, ARCH模型中概外生变量是显著的, 可是GARCH中就不显著了. 请问这是为什么呢? 如何能让GARCH中的也显著?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
beyondnd
2022-8-14 08:26:17
看看分布形态
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群