VAR模型，ADF检验

小槐花x

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收藏 2022-09-15

建立VAR模型，但是我的数据在一阶差分的情况下ADF显著
这种情况，我后续建立VAR模型的数据都是经过一阶差分处理后的数据吗？
因为是论文用到的方法，之前没有接触过，所以可能问的有点基础

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15760043754

2022-9-16 11:21:41

一阶差分adf显著不就是一阶差分后变量还是不平稳吗？

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大火子

2022-9-16 14:13:35

如果一阶差分平稳，可以用差分后的数据直接做var模型，模型需要利用稳定的时间序列做拟合。
在各变量均已一阶差分平稳时，考虑做j协整检验，通过以后确定协整方程个数，可以用原变量VECM模型。

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13810108563

2022-9-17 10:42:00

再计算二阶差分后变量平稳吗？

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小槐花x

2022-9-19 14:42:23

大火子发表于 2022-9-16 14:13
如果一阶差分平稳，可以用差分后的数据直接做var模型，模型需要利用稳定的时间序列做拟合。
在各变量均已 ...

好的，谢谢！

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小树林儿

2022-9-21 16:41:10

可以考虑将原始数据进行HP滤波，数据差分处理后的序列和原指标的含义是不同的而HP滤波可以保留原始指标的周期波动信息（或者称为缺口），一般HP滤波的数据都平稳了。因为HP滤波是一种去势方法。一般来说一个指标有明显上升或者下降趋势，指标一定是不平稳的，二者是充分非必要的。

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