假设一个投资者持有一个由10股X和10股Y组成的投资组合。证券X和Y以每股10美元价格交易。它们价格负相关，相关系数为-0.5，年预期收益率为rx=10%,ry=5%,收益率标准差分别为ox=20%,oy=15%。

请问，假设交易成本为零，如何对该投资组合进行再平衡，以达到投资组合风险最小化？