求二元garch模型的程序代码

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收藏 2011-07-12

求教各位大神，小弟需要用R写个一元以及二元garch模型，BEKK模型尤佳，但现在束手无策，请问谁能帮忙发个比较完成的程序给小弟啊，不胜感激啊。451973713@qq.com。
小弟看了数篇帖子，学着安装了fGarch和ccgarch程序包，可惜还是不懂。

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2011-7-12 21:06:31

你可以参照S+finmetrics把bekk给写出来（估计只要修改一些小语句）

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2011-7-27 18:44:16

2# yucongy 请问三元及以上的BEKK模型，在finmetrics模块中能实现吗？

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2011-7-28 08:50:06

不懂，友情帮顶

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2011-7-28 11:06:18

2# yucongy
这个我试过，很麻烦，仍然没有搞好~~~

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