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VAR模型滞后阶数
Adghj555
1043 7
2023-07-04
AIC和SC准则不一致怎么办，AIC选择了2，SC选择了1，HQ选择了1，FPE选择了2
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godlike9898
2023-7-5 07:37:04
大数原则！
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zoomivy
2023-7-5 19:27:18
一般会用AIC，但是你这里无非就两种情况，建议可以都运行一下！
很多时候，不会只用一种检验方式，而是多个检验结果综合考虑模型是否是相对最优的，除了AIC以外，对两个模型可以考虑一下格兰杰检验结果的一致性，残差是否白噪声，甚至系数是否显著！包括后面脉冲函数解释，总有一个相对合适的！
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Adghj555
2023-7-5 19:50:44
godlike9898 发表于 2023-7-5 07:37
大数原则！
请问是用准则当中比较大的滞后阶数的意思吗
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Adghj555
2023-7-5 19:51:46
zoomivy 发表于 2023-7-5 19:27
一般会用AIC，但是你这里无非就两种情况，建议可以都运行一下！
很多时候，不会只用一种检验方式，而是多 ...
好的，非常感谢你的评论
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空空残阳
2023-7-6 00:36:29
AIC小样本性质更好点，数据不太多时可以优先考虑
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