请教牛市差价期权的问题

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收藏 2011-08-16

牛市差价期权策略中，随着执行价格的上升，看涨期权的价格下降，因此，该投资策略出售执行价格较高的看涨期权所获得的期权费小于购买执行价格较低的看涨期权所支付的期权费。我的问题是，为什么“随着执行价格的上升，看涨期权的价格下降？” 为什么“出售执行价格较高的。。。。。。所获得的期权费小于购买执行价格较低的。。。”？谢谢。

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phill

2011-8-21 01:33:47

as strike goes up, the payoff from executing the call option wil decrease, that's why the value of the option is down; and the higher the strike is, the lower the value is

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影子further

2012-12-17 21:43:34

看涨期权就是你可以以这个价格买股票，当然是股票价格高的时候，你要花的钱越少越好，但是这个不是没有代价的，是要付期权费的，所以随着执行价格的提高，期权费肯定是降低的

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