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2023-11-23
在处理内生性过程中,我选择的工具变量是解释变量滞后一期,进行2sls回归,命令如下:ivreg2 y (x=l.x).
在做稳健性换工具变量的时候,因为选择滞后作为回归的合理性一直存疑,因此找到了额外的工具变量进行检验。但是我所找的工具变量存在弱工具变量问题,因此我选择将解释变量的滞后一期、滞后两期和额外找的的工具变量放在一起当作工具变量,进行回归。最后通过弱工具变量检验、过度识别检验。命令如下:ivreg2 y (x=l.x l2.x iv)
请问各位大神,我这样做合理吗,可以同时用滞后一期、滞后两期和额外找的工具变量放在一起当工具变量吗?
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2023-11-23 13:15:03
一般不使用内生变量的滞后项作为IV,本身很牵强,是没办法的办法;
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2023-11-24 13:52:57
你对工具变量的理解不到位啊。工具变量要求是外生的,你的X滞后一期还是X的范围,没有逃脱内生范畴。从数据处理上,当然看不出问题,但是从逻辑上一定会被别人质疑的。
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2023-12-2 19:13:18
最近看到一篇文献是这么做,你可以看看有没有,《Influence of green innovation on disclosure quality:Mediating role of
media attention》
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