关于VAR回归的一个问题 - 经管之家

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关于VAR回归的一个问题

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收藏 2011-09-04

请问一下我的VAR模型结果里 R-squared       0.838692    0.734793
                                          Adj. R-squared  0.380237 -0.018952

R-squared       和Adj. R-squared  的结果差了这么多，这样的结果可以吗？这是为什么呀？

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2011-9-4 21:42:40

进行VAR模型前，最好做单位根检验，不要将不同阶的变量放在一起，还应当做因果关系检验，只有有因果关系的才可以进行VAR过程，楼主提供的数据应该包括滞后期，其选择的准则为赤磁量最小。

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2011-9-4 22:10:32

这些我都做了，序列都是平稳的，因果检验也做了，滞后期也选择了，一直都是这样，R值和调正后的R值相差很大，这是什么原因呢？

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