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新手,关于用GARCH模型的风险度量,求VaR
楼主
gcarrow
2290
2
收藏
2011-12-29
刚开始学会用GARCH,求助!!!
我已经对股指期货的收益率进行了ADF、自相关性、ARCH LM的检验,也已经构建了GARCH模型,想问一下VaR中的条件方差是怎么求出来的,感谢。
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沙发
gcarrow
2012-1-3 16:30:16
没有人回答一下么。。。
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-9-16 16:43:43
用GARCH模型拟合出来的方差带入
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