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金融学(理论版)
求助最优化效用函数求解
楼主
wj0523
2441
2
收藏
2012-01-10
效用函数为u(w)=-exp(-a*w),其中a为风险厌恶系数,w为资产,并且w为正态分布的随机变量,其效用最大化的目标函数等价于:max: E(w)-a/2*Var(w),有谁可以告诉我这个等价的目标函数是怎么求出来的吗?很急,谢谢啦!!
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全部回复
沙发
见路不走
2015-3-15 20:48:25
w服从正态服从,直接对w求期望效用E[u(w)],简化后就可得到
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藤椅
楚天江南客
2018-12-24 14:14:22
围观一下!
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