求助最优化效用函数求解

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收藏 2012-01-11

效用函数为u(w)=-exp(-a*w),其中a为风险厌恶系数，w为资产，并且w为正态分布的随机变量，其效用最大化的目标函数等价于：max: E(w)-a/2*Var(w)，有谁可以告诉我这个等价的目标函数是怎么求出来的吗？很急，谢谢啦！！

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timesever

2012-1-11 18:08:29

w服从正态服从，直接对ｗ求期望效用E[u(w)],简化后就可得到

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timesever

2012-1-11 18:08:39

w服从正态服从，直接对ｗ求期望效用E[u(w)],简化后就可得到

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马续涛

2012-1-11 18:11:08

太简单了，这个其实就是对数正态分布的期望值公式

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fenghua89

2012-1-11 18:12:59

你看的得是十八讲啊~呵呵，我看的时候没有细想啊~同求答案~

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klsnoopy1

2012-1-19 13:21:02

for the normal ditributed variable, take expectation and solve it

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