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求助最优化效用函数求解
wj0523
4533 7
2012-01-11
效用函数为u(w)=-exp(-a*w),其中a为风险厌恶系数，w为资产，并且w为正态分布的随机变量，其效用最大化的目标函数等价于：max: E(w)-a/2*Var(w)，有谁可以告诉我这个等价的目标函数是怎么求出来的吗？很急，谢谢啦！！
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timesever
2012-1-11 18:08:29
w服从正态服从，直接对ｗ求期望效用E[u(w)],简化后就可得到
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timesever
2012-1-11 18:08:39
w服从正态服从，直接对ｗ求期望效用E[u(w)],简化后就可得到
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马续涛
2012-1-11 18:11:08
太简单了，这个其实就是对数正态分布的期望值公式
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fenghua89
2012-1-11 18:12:59
你看的得是十八讲啊~呵呵，我看的时候没有细想啊~同求答案~
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klsnoopy1
2012-1-19 13:21:02
for the normal ditributed variable, take expectation and solve it
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