急~~VAR稳定性与最佳滞后阶数冲突怎么办? - 经管之家

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急~~VAR稳定性与最佳滞后阶数冲突怎么办?

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收藏 2012-03-15

3个变量，20年数据建立VAR模型，根据AIC法则最佳滞后阶数为1阶，但是1阶VAR 的AR ROOT有一个根在单位圆外边（非常接近单位圆），滞后结束选取2阶 AR ROOT就满足所有特征根都在单位圆里面。但是这个不是最佳的滞后阶数？这样的情况怎么处理，是按照2阶滞后阶数做脉冲和方差分解吗？急啊 ~有没有人知道？

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2012-3-15 23:44:57

没人会啊？

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2012-3-16 11:23:44

自己顶下

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2012-3-20 20:00:21

我也在做这方面的不是很理解啊

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2012-3-28 18:06:49

老兄，那不有五个检验标准么，你不能人云亦云，别人用AIC，你也用AIC。你得看看5个量中在那个滞后期上显著的比较多，你就用那个

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2012-3-28 18:08:06

再说，书上写了做VAR数据越多越好，至少要30个以上的数据，你用20个就做VAR，遇到高手就毁了

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