急！！如何做协整？

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收藏 2012-03-16

本人的变量是Y、X1、X2、X3、X4、X5，均存在一阶单整

做协整时，如何判断有无协整关系？

另外，做协整时有很多选项，比如
1.无确定趋势无截距
2无确定趋势有截距。。。。等等

我要选择哪一项呢？是不是只要其中一项满足就可以说明存在协整了呢？

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376092415

2012-3-16 01:18:30

做线性回归，检验残差是否平稳就可以了，如果平稳就是协整，至于选项问题只要有利于自己实证结果就行，呵呵，你知道的！

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Steven411

2012-3-16 08:22:50

随便找本EVIEWS的书，上面都有详细介绍的

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guopeiyuan

2012-3-16 13:27:56

376092415 发表于 2012-3-16 01:18
做线性回归，检验残差是否平稳就可以了，如果平稳就是协整，至于选项问题只要有利于自己实证结果就行，呵呵 ...

我之后还需要再做VAR脉冲响应，那么你说的那个我不是特别明白啊，我刚接触eviews，属于菜鸟。
谢谢

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376092415

2012-3-16 15:35:21

论坛中有EVIEWS操作方面的资料，你可以下载学习，不是很难

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guopeiyuan

2012-3-17 20:09:09

376092415 发表于 2012-3-16 15:35
论坛中有EVIEWS操作方面的资料，你可以下载学习，不是很难

我已经会了，呵呵。
还有个问题，我的指标一共有6个，但是每个指标只包含32个样本，这样做可以吗？

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